Сравнение PZT с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
PZT и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PZT и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 5.60% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и ZTAX
PZT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
PZT vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
PZT
ZTAX
Сравнение PZT c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.21 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.39 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PZT и ZTAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и ZTAX
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.29% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и ZTAX
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -15.33% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -10.47% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.92% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.87% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.92% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и ZTAX
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.74%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 9.47% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 24.05% | -21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 25.93% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 27.25% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 27.25% | -20.32% |