Сравнение PZT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PZT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 1.83% против 17.41% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и SPMO
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PZT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PZT
SPMO
Сравнение PZT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.60 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.96 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.90 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PZT и SPMO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и SPMO
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и SPMO
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -30.95% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -12.70% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -22.74% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -30.95% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -7.31% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.66% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.60% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и SPMO
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 7.22% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 12.80% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 22.77% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 19.08% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 20.09% | -13.16% |