Сравнение PZT с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PZT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZT и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 1.83% против 11.21% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и RSP
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PZT vs. RSP — Ранг доходности на риск
PZT
RSP
Сравнение PZT c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.75 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.17 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 4.64 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PZT и RSP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и RSP
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и RSP
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -59.92% | +37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -12.54% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -21.38% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -39.04% | +19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.66% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.69% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.80% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и RSP
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 4.40% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 8.84% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 17.16% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 16.20% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 18.36% | -11.43% |