PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
2.41%
NYF
SUB

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции NYF превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.15% соответственно.


NYF

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.44%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.09%

SUB

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.23%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

Основные характеристики


NYFSUB
Коэф-т Шарпа1.702.40
Коэф-т Сортино2.433.78
Коэф-т Омега1.331.50
Коэф-т Кальмара0.933.56
Коэф-т Мартина6.7211.36
Индекс Язвы0.87%0.31%
Дневная вол-ть3.45%1.49%
Макс. просадка-13.12%-9.46%
Текущая просадка-1.20%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и SUB

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NYF и SUB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.702.40
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.433.78
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.50
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.933.56
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.7211.36
NYF
SUB

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.40
NYF
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и SUB

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SUB в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NYF и SUB

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-0.37%
NYF
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и SUB

iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
0.65%
NYF
SUB