Сравнение PZT с MYN
PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) and MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. PZT is passively managed, while MYN is actively managed. Over the past 10 years, PZT returned 1.94%/yr vs 1.28%/yr for MYN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PZT charges 0.28%/yr vs 2.24%/yr for MYN.
Доходность
Сравнение доходности PZT и MYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у MYN с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции PZT превзошли акции MYN по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.28% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.94%
MYN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам PZT и MYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund | 3.94% | 4.67% | 2.87% | 9.80% | -27.05% | 10.83% | 6.00% | 18.31% | -7.05% | 6.96% |
Correlation
The correlation between PZT and MYN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between PZT and MYN shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZT vs. MYN — Ранг доходности на риск
PZT
MYN
Сравнение PZT c MYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | MYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.92 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 6.71 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | MYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.40 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PZT и MYN
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки MYN в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и MYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZT | MYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -42.89% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -6.40% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -16.65% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -35.99% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -35.99% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -12.02% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.50% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.84% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и MYN
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 2.10%, в то время как у BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZT | MYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.25% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 6.81% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 8.83% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 11.16% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 11.40% | -4.44% |
Сравнение комиссий PZT и MYN
PZT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MYN в 2.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и MYN
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности MYN в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund | 6.12% | 6.20% | 5.47% | 3.88% | 5.37% | 4.39% | 4.16% | 3.90% | 4.32% | 4.98% | 5.44% | 5.62% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PZT and MYN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYN has higher volatility (3.25%) compared to PZT (2.10%). In terms of maximum drawdown, PZT dropped -22.73% vs MYN's -42.89%.
PZT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZT и MYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор