Сравнение PZRMX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 1.15% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и JPIE
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
PZRMX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
PZRMX
JPIE
Сравнение PZRMX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.74 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.66 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.69 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.41 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 18.78 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.95 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и JPIE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и JPIE
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и JPIE
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -9.96% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -1.72% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.53% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.17% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.31% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и JPIE
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.87% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 1.09% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 2.11% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 3.57% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 3.57% | +3.99% |