PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и BAMY

2026 (YTD)202520242023
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%4.95%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий PZRMX и BAMY

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PZRMX vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.88

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.75

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.78

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

15.13

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.86

-1.20

Корреляция

Корреляция между PZRMX и BAMY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и BAMY

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и BAMY

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-6.03%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-4.60%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.23%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.54%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.85%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и BAMY

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.01%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

3.54%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

6.77%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

6.15%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

6.15%

+1.41%