Сравнение PZRIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.04% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и PPYPX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
PZRIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
PZRIX
PPYPX
Сравнение PZRIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.24 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.85 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.83 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 13.07 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и PPYPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и PPYPX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и PPYPX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -42.48% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.21% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -35.65% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -42.48% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -4.08% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.28% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.43% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и PPYPX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.45% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.49% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 10.15% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 15.41% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.61% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 19.08% | -2.06% |