Сравнение PZRIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.40% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.42% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
PFN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и PFN
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PZRIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PZRIX
PFN
Сравнение PZRIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.20 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 0.34 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.23 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 0.87 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.20 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и PFN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и PFN
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности PFN в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.51% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и PFN
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -80.08% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.77% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -33.45% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -45.70% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -6.42% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -11.89% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.78% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.55% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.40% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 13.35% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.74% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.16% | -1.14% |