Сравнение PZRIX с ARTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и ARTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
ARTKX Artisan International Value Fund | -0.53% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZRIX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции ARTKX немного отстают с 9.85%.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
ARTKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и ARTKX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.
Доходность на риск
PZRIX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
PZRIX
ARTKX
Сравнение PZRIX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.08 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.56 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.38 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 4.80 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.08 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и ARTKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и ARTKX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности ARTKX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.95% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и ARTKX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и ARTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -51.90% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.96% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -24.95% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -38.11% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -8.23% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.76% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.86% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и ARTKX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Artisan International Value Fund (ARTKX) имеют волатильность 5.45% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 10.92% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 14.56% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.83% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.11% | +0.91% |