Сравнение PZIEX с PZVEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX).
PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и PZVEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZIEX и PZVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.50% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -10.59% | 29.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PZIEX показывает доходность 4.50%, а PZVEX немного ниже – 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZIEX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции PZVEX немного отстают с 11.07%.
PZIEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.42%
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZIEX и PZVEX
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PZVEX в 1.43%.
Доходность на риск
PZIEX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск
PZIEX
PZVEX
Сравнение PZIEX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZIEX | PZVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.13 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.59 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.45 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 9.34 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZIEX | PZVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PZIEX и PZVEX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и PZVEX
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PZVEX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и PZVEX
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и PZVEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZIEX | PZVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -45.00% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.80% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -25.73% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -45.00% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -12.80% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -9.85% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеют волатильность 7.68% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZIEX | PZVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.68% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 11.60% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.48% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.51% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.28% | +0.03% |