Сравнение PZFVX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZFVX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | -5.68% | 12.09% | 4.48% | 18.69% | -7.11% | 28.27% | -2.70% | 24.79% | -16.94% | 16.47% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.08% соответственно.
PZFVX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.51%
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZFVX и YAFFX
PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
PZFVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
PZFVX
YAFFX
Сравнение PZFVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZFVX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.76 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 2.29 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZFVX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и YAFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZFVX и YAFFX
Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | 38.36% | 36.18% | 52.58% | 6.33% | 19.26% | 0.58% | 1.29% | 4.56% | 2.43% | 0.95% | 1.78% | 1.41% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и YAFFX
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZFVX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -43.80% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -17.08% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -21.31% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -30.62% | -21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | -7.31% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -6.24% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.85% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и YAFFX
Текущая волатильность для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) составляет 5.71%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZFVX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 8.00% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 21.56% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 22.92% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 17.86% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 16.40% | +14.20% |