PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Al Frank Fund (VALAX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-8.15%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.22% против 12.38% соответственно.

PZFVX

1 день
0.06%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.68%
3 года*
6.65%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.22%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с JAAAXPZFVX с TAGRXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PZFVX и VALAX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.63

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.23

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.13

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

9.00

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.63

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между PZFVX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и VALAX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		39.39%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и VALAX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-61.26%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.03%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-25.81%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-38.22%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.00%

-8.56%

-22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-10.83%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.08%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и VALAX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.82% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.61%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.48%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

18.57%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

17.70%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

19.29%

+11.30%