PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с JVMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.31%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.16% соответственно.

PZFVX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-1.41%
1 год
3.06%
3 года*
7.74%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.55%

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с AUXFX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий PZFVX и JVMIX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

PZFVX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.80

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.25

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.13

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

4.59

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между PZFVX и JVMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и JVMIX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.21%, что больше доходности JVMIX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.21%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и JVMIX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-67.04%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.57%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-21.13%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-42.64%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-6.56%

-22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-13.43%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.25%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и JVMIX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.37%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.77%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

18.10%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

18.44%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

20.31%

+10.29%