PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PZFVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 8.51% против 4.46% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий PZFVX и HDCTX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.20

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.75

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.96

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

5.25

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.20

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между PZFVX и HDCTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и HDCTX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и HDCTX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-59.05%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-6.95%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-18.22%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-19.43%

-32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-6.07%

-23.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-6.45%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.59%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и HDCTX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.15%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

6.30%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

11.06%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

10.49%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

11.44%

+19.16%