PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZA с ICLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с ICLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO).

PZA и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PZA и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZA и ICLO

2026 (YTD)2025202420232022
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.39%1.81%0.81%8.64%-1.44%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.08%5.27%7.05%8.90%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.08%.

PZA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.25%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.89%

ICLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с MUBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEF
Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с USFR

Сравнение комиссий PZA и ICLO

PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Доходность на риск

PZA vs. ICLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZA c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAICLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.38

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.81

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.70

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

21.35

-19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZA vs. ICLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ICLO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAICLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.38

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.79

-2.37

Корреляция

Корреляция между PZA и ICLO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и ICLO

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ICLO в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.64%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZA и ICLO

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и ICLO.

Загрузка...

Показатели просадок

PZAICLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-3.47%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-3.30%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

0.00%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-0.06%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.26%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и ICLO

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZAICLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.32%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

0.79%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

4.08%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

2.48%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

2.48%

+4.59%