PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLO и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
3.31%
ICLO
JAAA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLO показывает доходность 6.37%, а JAAA немного выше – 6.58%.


ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JAAA

С начала года

6.58%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.31%

1 год

7.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ICLOJAAA
Коэф-т Шарпа6.4410.13
Коэф-т Сортино10.0221.17
Коэф-т Омега3.636.31
Коэф-т Кальмара12.7223.98
Коэф-т Мартина102.97234.15
Индекс Язвы0.08%0.03%
Дневная вол-ть1.23%0.77%
Макс. просадка-0.83%-2.60%
Текущая просадка0.00%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и JAAA

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ICLO и JAAA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.4410.13
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.0221.17
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.636.31
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.7223.98
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 102.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00102.97234.15
ICLO
JAAA

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.44, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44
10.13
ICLO
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и JAAA

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности JAAA в 6.39%


TTM2023202220212020
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.39%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и JAAA

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.10%
ICLO
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и JAAA

Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеют волатильность 0.23% и 0.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
0.23%
ICLO
JAAA