PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ICLOJAAA
Дох-ть с нач. г.6.16%6.46%
Дох-ть за 1 год8.06%8.02%
Коэф-т Шарпа6.6310.61
Коэф-т Сортино10.3122.76
Коэф-т Омега3.746.98
Коэф-т Кальмара13.0924.78
Коэф-т Мартина106.12250.79
Индекс Язвы0.08%0.03%
Дневная вол-ть1.23%0.76%
Макс. просадка-0.83%-2.60%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ICLO и JAAA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и JAAA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLO показывает доходность 6.16%, а JAAA немного выше – 6.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.39%
ICLO
JAAA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и JAAA

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 13.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 106.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00106.12
JAAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 10.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0010.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 22.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0022.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.006.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 24.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0024.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 250.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00250.79

Сравнение коэффициента Шарпа ICLO и JAAA

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.63, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63
10.61
ICLO
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и JAAA

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности JAAA в 6.40%


TTM2023202220212020
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.21%7.09%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.40%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и JAAA

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ICLO
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и JAAA

Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что ICLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19%
0.17%
ICLO
JAAA