Сравнение ICLO с PAAA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLO показывает доходность 1.08%, а PAAA немного ниже – 1.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICLO и PAAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности PAAA в 5.03%

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и PAAA.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что ICLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.