Сравнение ICLO с PAAA
ICLO (Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ICLO returned 6.30%/yr vs 6.43%/yr for PAAA. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLO показывает доходность 2.93%, а PAAA немного ниже – 2.80%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.47M | $3.00M | $3.03M | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $93.57M | $105.74M | $98.69M |
Сравнение доходности по годам ICLO и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | 2.93% | 5.27% | 7.05% | 4.05% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.80% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between ICLO and PAAA is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLO vs. PAAA — Ранг доходности на риск
ICLO
PAAA
Сравнение ICLO c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLO | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 6.45 | -4.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.80 | 28.50 | -11.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.70 | 176.71 | -105.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLO и PAAA
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -1.04% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.17% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | -1.04% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.03% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и PAAA
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ICLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.11% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.35% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.46% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 0.95% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 0.95% | +1.43% |
Сравнение комиссий ICLO и PAAA
И ICLO, и PAAA имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и PAAA
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PAAA в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | 4.96% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.80% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
ICLO and PAAA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLO has higher volatility (0.18%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs PAAA's -1.04%.
On 3-year performance, PAAA leads with 6.43% vs 6.30% for ICLO. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PAAA has performed better with a 6.43% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLO and PAAA have the same expense ratio: 0.19% per year.
ICLO has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.80% for PAAA.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.73 vs 4.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLO и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор