PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLO с CLOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI).

ICLO и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLO и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLO и CLOI

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.08%5.27%7.05%8.90%0.38%
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 0.62%.

ICLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с USFRICLO с TLT
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с QLENXCLOI с LQDCLOI с TIHGX

Сравнение комиссий ICLO и CLOI

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Доходность на риск

ICLO vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOCLOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.47

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.66

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.35

12.89

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

2.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между ICLO и CLOI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и CLOI

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности CLOI в 5.48%

TTM2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и CLOI

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и CLOI.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLOCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-3.25%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.00%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.19%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.42%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и CLOI

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLOCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.44%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.74%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.16%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

2.61%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.61%

-0.13%