PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLO и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
3.50%
ICLO
CLOI

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 7.46%.


ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CLOI

С начала года

7.46%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ICLOCLOI
Коэф-т Шарпа6.445.70
Коэф-т Сортино10.029.66
Коэф-т Омега3.632.70
Коэф-т Кальмара12.7219.33
Коэф-т Мартина102.97100.54
Индекс Язвы0.08%0.08%
Дневная вол-ть1.23%1.47%
Макс. просадка-0.83%-2.70%
Текущая просадка0.00%-0.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и CLOI

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ICLO и CLOI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.445.70
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.029.66
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.632.70
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.7219.33
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 102.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00102.97100.54
ICLO
CLOI

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 5.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44
5.70
ICLO
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и CLOI

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности CLOI в 6.38%


TTM20232022
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF
6.38%5.62%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и CLOI

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки CLOI в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.06%
ICLO
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и CLOI

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.23%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
0.25%
ICLO
CLOI