PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ICLOCLOI
Дох-ть с нач. г.6.11%7.20%
Дох-ть за 1 год8.10%8.64%
Коэф-т Шарпа6.585.50
Коэф-т Сортино10.239.20
Коэф-т Омега3.702.59
Коэф-т Кальмара12.9919.34
Коэф-т Мартина105.2999.94
Индекс Язвы0.08%0.08%
Дневная вол-ть1.23%1.53%
Макс. просадка-0.83%-2.70%
Текущая просадка-0.02%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ICLO и CLOI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и CLOI

С начала года, ICLO показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 7.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.66%
ICLO
CLOI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и CLOI

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 105.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00105.29
CLOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 99.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0099.94

Сравнение коэффициента Шарпа ICLO и CLOI

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 5.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.58
5.50
ICLO
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и CLOI

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности CLOI в 6.39%


TTM20232022
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.21%7.09%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF
6.39%5.62%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и CLOI

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки CLOI в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-0.04%
ICLO
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и CLOI

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.19%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19%
0.27%
ICLO
CLOI