PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICLO с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLO с CLOI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI).

ICLO и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICLO или CLOI.

Корреляция

Корреляция между ICLO и CLOI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLO:

1.42

CLOI:

1.56

Коэф-т Сортино

ICLO:

1.86

CLOI:

1.98

Коэф-т Омега

ICLO:

1.66

CLOI:

1.70

Коэф-т Кальмара

ICLO:

1.67

CLOI:

1.99

Коэф-т Мартина

ICLO:

19.39

CLOI:

16.12

Индекс Язвы

ICLO:

0.30%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

ICLO:

4.09%

CLOI:

4.11%

Макс. просадка

ICLO:

-3.46%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

ICLO:

0.00%

CLOI:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 1.78%.

ICLO

С начала года

1.54%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOI

С начала года

1.78%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICLO и CLOI

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLO и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг риск-скорректированной доходности ICLO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLO c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и CLOI

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности CLOI в 6.35%

TTM202420232022
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF		6.15%6.51%7.09%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		6.35%6.71%5.62%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и CLOI

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.46%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и CLOI

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.89%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...