Сравнение ICLO с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
ICLO и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICLO или USFR.
Основные характеристики
| ICLO | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 8.10% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 6.58 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 10.23 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 3.70 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 12.99 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 105.29 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.23% | 0.36% |
| Макс. просадка | -0.83% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ICLO и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и USFR
С начала года, ICLO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и USFR
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICLO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и USFR
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF | 7.21% | 7.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и USFR
Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и USFR
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ICLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.