Сравнение ICLO с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
ICLO и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и USFR
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. USFR — Ранг доходности на риск
ICLO
USFR
Сравнение ICLO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 14.37 | -13.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 42.77 | -40.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 10.64 | -9.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 103.21 | -101.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 658.56 | -637.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 14.37 | -13.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.57 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и USFR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и USFR
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и USFR
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -1.36% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -0.04% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.16% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и USFR
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ICLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.08% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.19% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 0.29% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.41% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.81% | +1.67% |