PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLO с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. ICLO is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 3 years, ICLO returned 6.75%/yr vs 4.76%/yr for USFR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%.

ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLO и USFR

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.11%5.27%7.05%8.90%0.38%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%0.28%

Correlation

The correlation between ICLO and USFR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

ICLO vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
15.11

-10.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.14
50.64

-43.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

13.43

-11.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.31

203.42

-187.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.34

787.84

-717.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 4.20, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

15.11

-10.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

1.60

+1.23

Просадки

Сравнение просадок ICLO и USFR

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLOUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-1.36%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.35%

-0.02%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.47%

-0.06%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.16%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и USFR

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ICLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLOUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

0.18%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

0.27%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

0.40%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

0.81%

+1.61%

Сравнение комиссий ICLO и USFR

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и USFR

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.12%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ICLO and USFR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLO has higher volatility (0.31%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs USFR's -1.36%.

On 3-year performance, ICLO leads with 6.75% vs 4.76% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICLO has performed better with a 6.75% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.

ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.91% for USFR.

ICLO is categorized as CLO, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLO и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор