PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ICLOBKLN
Дох-ть с нач. г.6.24%7.38%
Дох-ть за 1 год7.91%9.65%
Коэф-т Шарпа6.504.17
Коэф-т Сортино10.116.42
Коэф-т Омега3.652.14
Коэф-т Кальмара12.855.83
Коэф-т Мартина104.0849.29
Индекс Язвы0.08%0.20%
Дневная вол-ть1.23%2.33%
Макс. просадка-0.83%-24.17%
Текущая просадка-0.04%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ICLO и BKLN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и BKLN

С начала года, ICLO показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
4.32%
ICLO
BKLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и BKLN

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 104.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00104.08
BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 49.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0049.29

Сравнение коэффициента Шарпа ICLO и BKLN

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.50, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50
4.17
ICLO
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и BKLN

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности BKLN в 8.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.21%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.64%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и BKLN

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.14%
ICLO
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и BKLN

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.22%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.51%
ICLO
BKLN