PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLO и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
4.50%
ICLO
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.64%.


ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLN

С начала года

7.64%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.90%

5 лет (среднегодовая)

4.60%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

Основные характеристики


ICLOBKLN
Коэф-т Шарпа6.444.22
Коэф-т Сортино10.026.52
Коэф-т Омега3.632.16
Коэф-т Кальмара12.725.93
Коэф-т Мартина102.9750.02
Индекс Язвы0.08%0.20%
Дневная вол-ть1.23%2.33%
Макс. просадка-0.83%-24.17%
Текущая просадка0.00%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и BKLN

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ICLO и BKLN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.444.22
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.026.52
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.632.16
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.725.93
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 102.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00102.9750.02
ICLO
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.44, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44
4.22
ICLO
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и BKLN

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и BKLN

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.05%
ICLO
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и BKLN

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.23%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
0.55%
ICLO
BKLN