PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLO и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
2.64%
ICLO
VMFXX

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 4.46%.


ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VMFXX

С начала года

4.46%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.64%

1 год

5.39%

5 лет (среднегодовая)

2.35%

10 лет (среднегодовая)

1.57%

Основные характеристики


ICLOVMFXX
Коэф-т Шарпа6.443.63
Индекс Язвы0.08%0.00%
Дневная вол-ть1.23%1.48%
Макс. просадка-0.83%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и VMFXX

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ICLO и VMFXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.263.63
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.69
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.54
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.28
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 99.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0099.43
ICLO
VMFXX

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.44, что выше коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26
3.63
ICLO
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и VMFXX

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VMFXX в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
5.24%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и VMFXX

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ICLO
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и VMFXX

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
0.41%
ICLO
VMFXX