PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZA с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с BSNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZA и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZA и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.39%1.81%0.81%8.64%-13.17%2.37%5.07%0.80%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.

PZA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.25%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.89%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с MUBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEF
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с VTEBBSNSX с TXRIX

Сравнение комиссий PZA и BSNSX

PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PZA vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZA c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZABSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.65

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.15

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.65

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

6.94

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZA vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZABSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.90

-0.48

Корреляция

Корреляция между PZA и BSNSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и BSNSX

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BSNSX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.64%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZA и BSNSX

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZABSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-9.77%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-2.91%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-9.77%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.51%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.60%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.69%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и BSNSX

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZABSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.76%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.05%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

2.82%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

2.65%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

3.39%

+3.68%