PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSNSX с FJTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с FJTDX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSNSX или FJTDX.

Корреляция

Корреляция между BSNSX и FJTDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.20%
17.50%
BSNSX
FJTDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSNSX:

0.89

FJTDX:

3.55

Коэф-т Сортино

BSNSX:

1.17

FJTDX:

18.73

Коэф-т Омега

BSNSX:

1.22

FJTDX:

7.63

Коэф-т Кальмара

BSNSX:

0.97

FJTDX:

26.77

Коэф-т Мартина

BSNSX:

3.69

FJTDX:

120.53

Индекс Язвы

BSNSX:

0.77%

FJTDX:

0.04%

Дневная вол-ть

BSNSX:

3.21%

FJTDX:

1.49%

Макс. просадка

BSNSX:

-10.21%

FJTDX:

-1.90%

Текущая просадка

BSNSX:

-1.01%

FJTDX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 1.47%.

BSNSX

С начала года

0.31%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

0.47%

1 год

2.83%

5 лет

2.24%

10 лет

N/A

FJTDX

С начала года

1.47%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.33%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSNSX и FJTDX

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSNSX и FJTDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг риск-скорректированной доходности FJTDX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSNSX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
3.55
BSNSX
FJTDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и FJTDX

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FJTDX в 5.08%

TTM2024202320222021202020192018
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.27%2.99%1.84%1.33%1.99%0.00%0.00%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		5.08%5.34%5.16%1.85%0.44%1.24%2.64%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и FJTDX

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -10.21%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и FJTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.01%
-0.10%
BSNSX
FJTDX

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и FJTDX

Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.57%
0.43%
BSNSX
FJTDX