PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSNSX с FLTMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с FLTMX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSNSX или FLTMX.

Корреляция

Корреляция между BSNSX и FLTMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и FLTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.35%
0.93%
BSNSX
FLTMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSNSX:

1.88

FLTMX:

0.96

Коэф-т Сортино

BSNSX:

2.62

FLTMX:

1.33

Коэф-т Омега

BSNSX:

1.44

FLTMX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BSNSX:

2.56

FLTMX:

0.77

Коэф-т Мартина

BSNSX:

6.78

FLTMX:

2.89

Индекс Язвы

BSNSX:

0.60%

FLTMX:

0.89%

Дневная вол-ть

BSNSX:

2.16%

FLTMX:

2.66%

Макс. просадка

BSNSX:

-10.21%

FLTMX:

-12.97%

Текущая просадка

BSNSX:

0.00%

FLTMX:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FLTMX с доходностью 0.89%.

BSNSX

С начала года

1.12%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

1.35%

1 год

3.95%

5 лет

2.17%

10 лет

N/A

FLTMX

С начала года

0.89%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.94%

1 год

2.66%

5 лет

0.81%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSNSX и FLTMX

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLTMX в 0.32%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSNSX и FLTMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLTMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLTMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSNSX c FLTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSNSX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.840.96
Коэффициент Сортино BSNSX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.561.33
Коэффициент Омега BSNSX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.20
Коэффициент Кальмара BSNSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.500.77
Коэффициент Мартина BSNSX, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.622.89
BSNSX
FLTMX

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FLTMX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и FLTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.84
0.96
BSNSX
FLTMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и FLTMX

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FLTMX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		2.98%3.27%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.41%2.65%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и FLTMX

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -10.21%, что меньше максимальной просадки FLTMX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и FLTMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.35%
BSNSX
FLTMX

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и FLTMX

Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеют волатильность 0.69% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.69%
0.70%
BSNSX
FLTMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab