PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSNSX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с VTEB

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSNSX или VTEB.

Корреляция

Корреляция между BSNSX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.15%
1.19%
BSNSX
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSNSX:

1.73

VTEB:

0.79

Коэф-т Сортино

BSNSX:

2.41

VTEB:

1.12

Коэф-т Омега

BSNSX:

1.40

VTEB:

1.15

Коэф-т Кальмара

BSNSX:

2.37

VTEB:

0.63

Коэф-т Мартина

BSNSX:

6.28

VTEB:

2.82

Индекс Язвы

BSNSX:

0.60%

VTEB:

1.04%

Дневная вол-ть

BSNSX:

2.17%

VTEB:

3.74%

Макс. просадка

BSNSX:

-10.21%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

BSNSX:

-0.19%

VTEB:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.04%.

BSNSX

С начала года

0.93%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.15%

1 год

3.75%

5 лет

2.10%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

1.04%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

1.18%

1 год

2.88%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSNSX и VTEB

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSNSX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSNSX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSNSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.730.79
Коэффициент Сортино BSNSX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.411.12
Коэффициент Омега BSNSX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.15
Коэффициент Кальмара BSNSX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.370.63
Коэффициент Мартина BSNSX, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.282.82
BSNSX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.73
0.79
BSNSX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и VTEB

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VTEB в 3.12%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		2.98%3.27%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.12%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и VTEB

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -10.21%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.19%
-0.57%
BSNSX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и VTEB

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.68%
1.05%
BSNSX
VTEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab