PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSNSX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с VTEB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSNSX или VTEB.

Корреляция

Корреляция между BSNSX и VTEB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.20%
4.59%
BSNSX
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSNSX:

0.89

VTEB:

0.10

Коэф-т Сортино

BSNSX:

1.17

VTEB:

0.16

Коэф-т Омега

BSNSX:

1.22

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

BSNSX:

0.97

VTEB:

0.10

Коэф-т Мартина

BSNSX:

3.69

VTEB:

0.32

Индекс Язвы

BSNSX:

0.77%

VTEB:

1.52%

Дневная вол-ть

BSNSX:

3.21%

VTEB:

4.73%

Макс. просадка

BSNSX:

-10.21%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

BSNSX:

-1.01%

VTEB:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.35%.

BSNSX

С начала года

0.31%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

0.47%

1 год

2.83%

5 лет

2.24%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.48%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSNSX и VTEB

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSNSX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSNSX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.89
0.10
BSNSX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и VTEB

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VTEB в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.27%2.99%1.84%1.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и VTEB

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -10.21%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.01%
-2.92%
BSNSX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и VTEB

Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.57% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.57%
1.59%
BSNSX
VTEB