PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSNSX с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с VWIUX

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSNSX или VWIUX.

Корреляция

Корреляция между BSNSX и VWIUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.27%
0.81%
BSNSX
VWIUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSNSX:

1.65

VWIUX:

0.98

Коэф-т Сортино

BSNSX:

2.30

VWIUX:

1.40

Коэф-т Омега

BSNSX:

1.38

VWIUX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BSNSX:

2.27

VWIUX:

0.83

Коэф-т Мартина

BSNSX:

5.98

VWIUX:

3.07

Индекс Язвы

BSNSX:

0.60%

VWIUX:

0.93%

Дневная вол-ть

BSNSX:

2.18%

VWIUX:

2.90%

Макс. просадка

BSNSX:

-10.21%

VWIUX:

-11.49%

Текущая просадка

BSNSX:

-0.71%

VWIUX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 0.22%.

BSNSX

С начала года

0.29%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

1.27%

1 год

3.19%

5 лет

2.24%

10 лет

N/A

VWIUX

С начала года

0.22%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

0.81%

1 год

2.14%

5 лет

1.06%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSNSX и VWIUX

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSNSX и VWIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSNSX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSNSX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.650.98
Коэффициент Сортино BSNSX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.301.40
Коэффициент Омега BSNSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.20
Коэффициент Кальмара BSNSX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.270.83
Коэффициент Мартина BSNSX, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.983.07
BSNSX
VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.65
0.98
BSNSX
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и VWIUX

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VWIUX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.04%3.27%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.85%3.10%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и VWIUX

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -10.21%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.71%
-1.12%
BSNSX
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и VWIUX

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.72%
0.84%
BSNSX
VWIUX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab