PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNSX с TXRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с TXRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и TXRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNSX и TXRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		0.03%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у TXRIX с доходностью 0.03%.

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

TXRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.27%
3 года*
2.86%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с VTEBBSNSX с FTABX
Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с TAXXTXRIX с NMTRXTXRIX с JEPIXTXRIX с JHEQXTXRIX с DMREXTXRIX с DFABXTXRIX с JEPAX

Сравнение комиссий BSNSX и TXRIX

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TXRIX в 0.49%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Доходность на риск

BSNSX vs. TXRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNSX c TXRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNSXTXRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.19

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

3.62

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNSX vs. TXRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа TXRIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и TXRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNSXTXRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.92

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.80

+0.12

Корреляция

Корреляция между BSNSX и TXRIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и TXRIX

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности TXRIX в 3.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.22%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и TXRIX

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки TXRIX в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и TXRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNSXTXRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-16.51%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.51%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-9.74%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.68%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.78%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.90%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и TXRIX

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.72%, в то время как у JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNSXTXRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.41%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

3.44%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

3.60%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

4.56%

-1.17%