PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с HOMZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while HOMZ is a Building & Construction fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PYZ returned 8.38%/yr vs 5.30%/yr for HOMZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью 4.26%.

PYZ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.84%
С начала года
14.04%
6 месяцев
10.25%
1 год
36.59%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.16%

HOMZ

1 день
3.96%
1 месяц
7.37%
С начала года
4.26%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.14%
3 года*
10.89%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		14.04%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%7.95%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		4.26%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.38%

Correlation

The correlation between PYZ and HOMZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between PYZ and HOMZ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PYZ и HOMZ

Секторы
PYZ
HOMZ

Сырьевые материалы

85.4%
3.9%

Промышленность

14.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
34.7%

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.8%

Финансовые услуги

0.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

38.9%

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PYZ
85.4%
HOMZ
3.9%

Промышленность

PYZ
14.3%
HOMZ
10.1%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
HOMZ
34.7%

Энергетика

PYZ
3.8%
HOMZ

-

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
HOMZ
0.8%

Финансовые услуги

PYZ
0.3%
HOMZ
9.5%

Коммуникационные услуги

PYZ

-

HOMZ
0.6%

Здравоохранение

PYZ

-

HOMZ

-

Недвижимость

PYZ

-

HOMZ
38.9%

Технологии

PYZ

-

HOMZ
1.3%

Коммунальные услуги

PYZ

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с MXIPYZ с ^GSPCPYZ с FXZ
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

PYZ vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYZHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.51

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.95

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.61

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

1.33

+5.40

PYZ vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYZ и HOMZ

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-48.10%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-16.71%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-22.91%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-33.76%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.81%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-9.73%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

7.65%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и HOMZ

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.41%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

14.53%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

20.09%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

21.62%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

24.99%

+1.48%

Сравнение комиссий PYZ и HOMZ

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и HOMZ

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности HOMZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.57%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.47%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and HOMZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (8.46%) compared to HOMZ (6.41%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, PYZ leads with 8.38% vs 5.30% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PYZ has performed better with a 8.38% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.47% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while HOMZ is Building & Construction. PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.30% for HOMZ.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор