PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMZ с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с XHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - HOMZ is a Materials fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HOMZ returned 3.51%/yr vs 8.00%/yr for XHB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 1.06%.

HOMZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-6.20%
1 год
4.91%
3 года*
9.05%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

XHB

1 день
-0.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-4.89%
1 год
10.40%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и XHB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-3.23%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.06%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%22.00%

Correlation

The correlation between HOMZ and XHB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between HOMZ and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOMZ и XHB

Секторы
HOMZ
XHB

Недвижимость

41.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

33.2%
60.8%

Финансовые услуги

10.3%

-

Промышленность

9.3%
38.1%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HOMZ
41.2%
XHB
1.1%

Потребительский циклический сектор

HOMZ
33.2%
XHB
60.8%

Финансовые услуги

HOMZ
10.3%
XHB

-

Промышленность

HOMZ
9.3%
XHB
38.1%

Сырьевые материалы

HOMZ
3.2%
XHB

-

Технологии

HOMZ
1.7%
XHB

-

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.7%
XHB

-

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.4%
XHB

-

Энергетика

HOMZ

-

XHB

-

Здравоохранение

HOMZ

-

XHB

-

Коммунальные услуги

HOMZ

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPXHOMZ с CDL
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

HOMZ vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMZXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.38

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.80

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.48

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

1.01

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMZ vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMZXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.26

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и XHB

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-81.61%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-21.71%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-30.53%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-39.46%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-16.32%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-27.60%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

10.29%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и XHB

Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 5.34%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.43%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

19.99%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

27.75%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

27.64%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

27.42%

-2.43%

Сравнение комиссий HOMZ и XHB

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и XHB

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XHB в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.74%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HOMZ and XHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XHB has higher volatility (8.43%) compared to HOMZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, HOMZ dropped -48.10% vs XHB's -81.61%.

On 5-year performance, XHB leads with 8.00% vs 3.51% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XHB has performed better with a 8.00% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XHB.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.62% for XHB.

HOMZ is categorized as Materials, while XHB is Building & Construction. HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.35% for XHB.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор