Сравнение HOMZ с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
HOMZ и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и XHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью -3.49%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и XHB
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XHB в 0.35%.
Доходность на риск
HOMZ vs. XHB — Ранг доходности на риск
HOMZ
XHB
Сравнение HOMZ c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.09 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.37 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.14 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.35 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.09 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и XHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и XHB
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XHB в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и XHB
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и XHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -81.61% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -21.14% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -39.46% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -20.09% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -27.69% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 8.56% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и XHB
Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.28% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 18.21% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 29.21% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 27.39% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 27.18% | -2.09% |