Сравнение HOMZ с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
HOMZ и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 31.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -5.30%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и ITB
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
HOMZ vs. ITB — Ранг доходности на риск
HOMZ
ITB
Сравнение HOMZ c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.11 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.07 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.13 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.31 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и ITB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и ITB
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности ITB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и ITB
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -86.53% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -24.45% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -40.55% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -28.21% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -37.20% | +27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 10.53% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и ITB
Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.05%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.02% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 19.22% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 30.43% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 29.07% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 29.81% | -4.72% |