- ISIN
- US26922A2309
- CUSIP
- 26922A230
- Эмитент
- Pettee Investors
- Дата выпуска
- 19 мар. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Materials
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Hoya Capital Housing 100 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOMZ
Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) снизился на 3.2% с начала года. Текущая цена акции HOMZ — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOMZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) показал доход в -3.23% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев.
Hoya Capital Housing ETF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HOMZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HOMZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.31% | 1.83% | -11.02% | 6.82% | -2.38% | -0.87% | -3.23% | ||||||
| 2025 | 3.14% | -0.69% | -3.10% | -3.77% | -0.94% | 2.62% | 1.11% | 9.29% | -1.47% | -4.60% | 4.71% | -2.74% | 2.72% |
| 2024 | -3.48% | 4.44% | 6.06% | -6.37% | 2.83% | -0.69% | 11.19% | 3.32% | 4.10% | -5.86% | 7.16% | -11.21% | 9.49% |
| 2023 | 14.57% | -2.98% | -2.20% | 3.80% | -2.88% | 12.72% | 3.56% | -3.33% | -7.82% | -7.13% | 12.86% | 14.22% | 36.49% |
| 2022 | -8.37% | -3.85% | -2.17% | -5.02% | -1.25% | -11.57% | 12.89% | -6.03% | -10.39% | 5.18% | 5.99% | -5.15% | -28.14% |
| 2021 | 3.38% | 5.28% | 8.03% | 6.25% | 0.99% | -0.94% | 2.59% | 2.20% | -5.46% | 7.25% | -0.27% | 6.44% | 41.02% |
Метрики бенчмарка
Hoya Capital Housing ETF has an annualized alpha of -2.54%, beta of 1.00, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2019.
- This ETF participated in 125.60% of S&P 500 Index downside but only 110.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.54% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.54%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 110.59%
- Участие в снижении
- 125.60%
Комиссия
Комиссия HOMZ составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOMZ имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOMZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.93 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 13.52 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hoya Capital Housing ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.15 | $0.97 | $0.88 | $0.65 | $0.55 | $1.03 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hoya Capital Housing ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.16 | $1.15 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.14 | $0.97 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.88 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.65 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.08 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.04 | $0.03 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hoya Capital Housing ETF показал максимальную просадку в 48.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка Hoya Capital Housing ETF составляет 12.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.10%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 16d | 7mo 17dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.76%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.91%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -9.06%окт. 2020 г. | 17d | 17d | 1mo 4dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.98%апр. 2024 г. | 16d | 28d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| HOMZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -56.78% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -9.10% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -18.90% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -25.43% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -0.74% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.72% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 1.97% | +5.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HOMZ
Добавьте Hoya Capital Housing ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOMZ