Сравнение HOMZ с FPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).
HOMZ и FPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и FPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.39% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 31.84% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.28% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 3.28%.
HOMZ
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и FPRO
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.
Доходность на риск
HOMZ vs. FPRO — Ранг доходности на риск
HOMZ
FPRO
Сравнение HOMZ c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.31 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.26 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.03 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и FPRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и FPRO
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FPRO в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.79% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.74% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и FPRO
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и FPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -32.81% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -12.51% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -32.81% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -6.90% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -13.03% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.15% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и FPRO
Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.34% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.25% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 16.46% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 18.64% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 18.51% | +6.59% |