PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMZ с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both exchange-traded funds - HOMZ is a Materials fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index, while FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity. HOMZ is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, HOMZ returned 3.51%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

HOMZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-6.20%
1 год
4.91%
3 года*
9.05%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-3.23%2.72%9.49%36.49%-28.14%31.84%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between HOMZ and FPRO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.77

The correlation between HOMZ and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOMZ и FPRO

Секторы
HOMZ
FPRO

Недвижимость

41.2%
99.4%

Потребительский циклический сектор

33.2%

-

Финансовые услуги

10.3%

-

Промышленность

9.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
0.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HOMZ
41.2%
FPRO
99.4%

Потребительский циклический сектор

HOMZ
33.2%
FPRO

-

Финансовые услуги

HOMZ
10.3%
FPRO

-

Промышленность

HOMZ
9.3%
FPRO

-

Сырьевые материалы

HOMZ
3.2%
FPRO

-

Технологии

HOMZ
1.7%
FPRO

-

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.7%
FPRO

-

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.4%
FPRO
0.6%

Энергетика

HOMZ

-

FPRO

-

Здравоохранение

HOMZ

-

FPRO

-

Коммунальные услуги

HOMZ

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с GDXJHOMZ с COPXHOMZ с CDL
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

HOMZ vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMZFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.79

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.15

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.35

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

3.88

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMZ vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMZFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и FPRO

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-32.81%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-7.67%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-16.83%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-32.81%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-2.73%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-12.66%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

2.67%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и FPRO

Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.54%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

9.13%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

13.10%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

18.62%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

18.37%

+6.62%

Сравнение комиссий HOMZ и FPRO

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и FPRO

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.74%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

HOMZ and FPRO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMZ has higher volatility (5.34%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, HOMZ dropped -48.10% vs FPRO's -32.81%.

On 5-year performance, HOMZ leads with 3.51% vs 3.13% for FPRO. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HOMZ has performed better with a 3.51% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.57% for FPRO.

HOMZ is categorized as Materials, while FPRO is REIT. They also come from different issuers: Pettee Investors and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.59% for FPRO.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор