PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMZ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - HOMZ is a Materials fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HOMZ returned 3.51%/yr vs 12.69%/yr for VTI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

HOMZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-6.20%
1 год
4.91%
3 года*
9.05%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-3.23%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%15.08%

Correlation

The correlation between HOMZ and VTI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between HOMZ and VTI has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HOMZ и VTI

Секторы
HOMZ
VTI

Недвижимость

41.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

33.2%
10.0%

Финансовые услуги

10.3%
12.0%

Промышленность

9.3%
9.8%

Сырьевые материалы

3.2%
2.0%

Технологии

1.7%
33.5%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

0.4%
10.3%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

HOMZ
41.2%
VTI
2.4%

Потребительский циклический сектор

HOMZ
33.2%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

HOMZ
10.3%
VTI
12.0%

Промышленность

HOMZ
9.3%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

HOMZ
3.2%
VTI
2.0%

Технологии

HOMZ
1.7%
VTI
33.5%

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.7%
VTI
4.7%

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.4%
VTI
10.3%

Энергетика

HOMZ

-

VTI
3.7%

Здравоохранение

HOMZ

-

VTI
9.2%

Коммунальные услуги

HOMZ

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPXHOMZ с CDL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HOMZ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMZVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.33

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.18

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.17

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

14.62

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMZ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMZVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.33

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и VTI

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-55.45%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-8.92%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-19.30%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-25.36%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-0.72%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-8.03%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

1.93%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и VTI

Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.96%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

9.13%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.17%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

17.40%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

18.30%

+6.69%

Сравнение комиссий HOMZ и VTI

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и VTI

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.74%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HOMZ and VTI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMZ has higher volatility (5.34%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, HOMZ dropped -48.10% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.69% vs 3.51% for HOMZ. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.69% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for HOMZ.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.01% for VTI.

HOMZ is categorized as Materials, while VTI is Large Cap Blend Equities. HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор