Сравнение HOMZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HOMZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOMZ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMZ и VTI
HOMZ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HOMZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
HOMZ
VTI
Сравнение HOMZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.98 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.52 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.54 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.30 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.98 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HOMZ и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMZ и VTI
Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HOMZ и VTI
Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -55.45% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -12.30% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.76% | -25.36% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -5.54% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -8.08% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.60% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMZ и VTI
Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.48% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.75% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.02% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 17.41% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 18.29% | +6.80% |