Сравнение PYZ с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
PYZ и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYZ показывает доходность 10.78%, а FMAT немного ниже – 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYZ имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции FMAT немного впереди с 10.68%.
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и FMAT
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
PYZ vs. FMAT — Ранг доходности на риск
PYZ
FMAT
Сравнение PYZ c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.05 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.59 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.61 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 5.50 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и FMAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и FMAT
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и FMAT
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -41.11% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -14.21% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -25.40% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -41.11% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -6.22% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -6.90% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.16% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и FMAT
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 6.76% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 13.38% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 21.40% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 19.54% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 21.14% | +5.24% |