Сравнение PYSGX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.44% соответственно.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и VISTX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PYSGX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PYSGX
VISTX
Сравнение PYSGX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.00 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.71 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.68 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.15 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 20.61 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.00 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и VISTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и VISTX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и VISTX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -5.64% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.86% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -5.64% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -5.64% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.56% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.69% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.22% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и VISTX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.45% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.85% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 1.45% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.85% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.47% | +1.36% |