Сравнение PYSGX с PYCBX
PYSGX (Payden Strategic Income Fund) and PYCBX (Payden Core Bond Fund) are both mutual funds - PYSGX is a Short-Term Bond fund managed by Paydenfunds, while PYCBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYSGX returned 3.37%/yr vs 2.07%/yr for PYCBX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PYSGX charges 0.85%/yr vs 0.53%/yr for PYCBX.
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и PYCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PYCBX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции PYCBX по среднегодовой доходности: 3.37% против 2.07% соответственно.
PYSGX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.37%
PYCBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам PYSGX и PYCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 0.62% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
PYCBX Payden Core Bond Fund | 0.17% | 7.69% | 2.55% | 6.57% | -13.55% | -1.00% | 6.93% | 9.27% | -1.26% | 5.25% |
Correlation
The correlation between PYSGX and PYCBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between PYSGX and PYCBX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYSGX vs. PYCBX — Ранг доходности на риск
PYSGX
PYCBX
Сравнение PYSGX c PYCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | PYCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.99 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 5.86 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | PYCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.56 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.08 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.44 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и PYCBX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки PYCBX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и PYCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYSGX | PYCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -18.59% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -2.97% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -6.23% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -18.59% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -18.59% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.70% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.41% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.01% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и PYCBX
Текущая волатильность для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) составляет 0.80%, в то время как у Payden Core Bond Fund (PYCBX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYSGX | PYCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.31% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 2.76% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.79% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 5.73% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 4.70% | -1.85% |
Сравнение комиссий PYSGX и PYCBX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYCBX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и PYCBX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PYCBX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.58% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.76% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
PYSGX and PYCBX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYCBX has higher volatility (1.31%) compared to PYSGX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PYSGX dropped -12.70% vs PYCBX's -18.59%.
PYSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYSGX и PYCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор