Сравнение PYSGX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 3.20% соответственно.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и DFAIX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PYSGX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PYSGX
DFAIX
Сравнение PYSGX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.49 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 5.81 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 8.23 | -5.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 32.03 | -23.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.49 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и DFAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и DFAIX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и DFAIX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -5.63% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.47% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -5.46% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -5.63% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.28% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.95% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.12% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и DFAIX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.49% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.75% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 1.07% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.18% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.56% | +0.27% |