PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с PYVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с PYVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и PYVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и PYVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PYVLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PYSGX уступали акциям PYVLX по среднегодовой доходности: 3.39% против 9.09% соответственно.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Payden Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с VEUPYSGX с QQQPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DFCFXPYSGX с DHEAXPYSGX с DHEIX
Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYFRXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIX

Сравнение комиссий PYSGX и PYVLX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYVLX в 0.73%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
PYVLX
Payden Equity Income Fund

Доходность на риск

PYSGX vs. PYVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c PYVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXPYVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.43

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.41

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

6.58

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. PYVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PYVLX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и PYVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXPYVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.46

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.55

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.39

+0.83

Корреляция

Корреляция между PYSGX и PYVLX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и PYVLX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PYVLX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и PYVLX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки PYVLX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и PYVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXPYVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-60.67%

+47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-10.42%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-25.96%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

-33.24%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.16%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-10.52%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.23%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и PYVLX

Текущая волатильность для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) составляет 1.06%, в то время как у Payden Equity Income Fund (PYVLX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXPYVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.91%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

7.38%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

13.71%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

16.55%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

16.50%

-13.67%