График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) показал доход в -0.49% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYSGX составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Payden Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 3.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PYSGX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.82% | -1.63% | -0.49% | |||||||||
| 2025 | 0.72% | 1.22% | -0.14% | -0.30% | 0.31% | 1.35% | 0.30% | 1.13% | 0.80% | 0.50% | 0.48% | 0.29% | 6.85% |
| 2024 | 0.48% | -0.37% | 0.88% | -1.03% | 1.42% | 0.62% | 1.75% | 1.19% | 1.24% | -1.14% | 0.83% | -0.48% | 5.46% |
| 2023 | 2.08% | -0.85% | 1.22% | 0.55% | -0.37% | 0.03% | 0.71% | 0.01% | -0.79% | -0.42% | 2.70% | 2.40% | 7.42% |
| 2022 | -1.02% | -1.25% | -1.03% | -1.75% | -0.34% | -2.11% | 1.48% | -0.43% | -2.55% | -0.09% | 1.98% | 0.39% | -6.61% |
| 2021 | 0.23% | -0.38% | -0.20% | 0.91% | 0.68% | 0.40% | 0.36% | 0.20% | -0.28% | -0.27% | -0.37% | 0.44% | 1.72% |
Метрики бенчмарка
Payden Strategic Income Fund: годовая альфа составляет 2.94%, бета — 0.03, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.14%) было выше, чем в снижении (12.89%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 16.14%
- Участие в снижении
- 12.89%
Комиссия
Комиссия PYSGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYSGX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PYSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.90 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.40 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 6.61 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PYSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.50 | $0.50 | $0.42 | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.28 | $0.27 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.92% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Payden Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 12.70%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Payden Strategic Income Fund составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.7% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 90 | 31 июл. 2020 г. | 104 |
| -9.97% | 27 дек. 2021 г. | 207 | 20 окт. 2022 г. | 320 | 31 янв. 2024 г. | 527 |
| -2.22% | 4 мар. 2025 г. | 29 | 11 апр. 2025 г. | 19 | 9 мая 2025 г. | 48 |
| -1.95% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.81% | 24 окт. 2016 г. | 28 | 1 дек. 2016 г. | 57 | 24 февр. 2017 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...