PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden Strategic Income Fund (PYSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden Strategic Income Fund (PYSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043291688

CUSIP

704329168

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

8 мая 2014 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PYSGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden Strategic Income Fund (PYSGX) показал доход в 1.29% с начала года и 5.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYSGX составила 3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PYSGX

С начала года

1.29%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.79%

1 год

5.38%

3 года

4.19%

5 лет

3.34%

10 лет

3.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%1.22%-0.14%-0.30%-0.21%1.29%
20240.47%-0.38%0.89%-1.03%1.42%0.62%1.75%1.19%1.24%-1.14%0.82%-0.49%5.46%
20232.08%-0.86%1.22%0.55%-0.37%0.03%0.71%0.01%-0.79%-0.42%2.70%2.40%7.42%
2022-1.03%-1.24%-1.02%-1.75%-0.34%-2.11%1.48%-0.43%-2.56%-0.09%1.99%0.39%-6.62%
20210.24%-0.38%-0.20%0.90%0.68%0.40%0.36%0.20%-0.28%-0.27%-0.37%0.44%1.72%
20201.33%0.42%-8.64%3.04%2.55%2.69%1.61%0.54%-0.06%0.45%1.70%0.96%6.22%
20191.75%0.46%1.34%0.59%0.79%1.28%0.19%1.17%-0.05%0.25%0.05%0.25%8.35%
20180.02%-0.75%-0.01%-0.12%0.18%-0.13%0.47%0.48%-0.16%-0.55%0.08%-0.01%-0.52%
20170.53%0.64%0.25%0.63%0.55%0.13%0.60%0.32%0.03%0.23%-0.06%0.32%4.23%
20160.62%-0.13%1.13%0.56%0.16%0.99%0.85%0.18%0.31%-0.21%-1.41%0.57%3.65%
20151.38%0.40%0.41%0.11%0.17%-0.80%0.51%-0.32%0.09%0.48%-0.32%-0.30%1.80%
20140.60%0.32%-0.50%0.86%-0.88%0.54%0.16%-0.48%0.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYSGX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYSGX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.00
  • За 5 лет: 1.26
  • За 10 лет: 1.11
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.50$0.42$0.35$0.35$0.31$0.33$0.32$0.28$0.27$0.23$0.15

Дивидендный доход

4.87%5.22%4.42%3.75%3.38%2.92%3.27%3.27%2.75%2.69%2.32%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.05$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.35
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2014$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 12.70%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Payden Strategic Income Fund составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.7%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.9031 июл. 2020 г.104
-9.91%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.32031 янв. 2024 г.597
-2.22%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.———
-1.81%24 окт. 2016 г.281 дек. 2016 г.5724 февр. 2017 г.85
-1.58%2 сент. 2014 г.7516 дек. 2014 г.1914 янв. 2015 г.94
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...