- ISIN
- US7043291688
- CUSIP
- 704329168
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 8 мая 2014 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYSGX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции PYSGX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,145.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) показал доход в 0.83% с начала года и 5.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYSGX составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Payden Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 3.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PYSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PYSGX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.82% | -1.42% | 0.61% | 0.51% | 0.00% | 0.83% | ||||||
| 2025 | 0.72% | 1.22% | -0.14% | -0.30% | 0.31% | 1.35% | 0.30% | 1.13% | 0.80% | 0.50% | 0.48% | 0.29% | 6.85% |
| 2024 | 0.48% | -0.37% | 0.88% | -1.03% | 1.42% | 0.62% | 1.75% | 1.19% | 1.24% | -1.14% | 0.83% | -0.48% | 5.46% |
| 2023 | 2.08% | -0.85% | 1.22% | 0.55% | -0.37% | 0.03% | 0.71% | 0.01% | -0.79% | -0.42% | 2.70% | 2.40% | 7.42% |
| 2022 | -1.02% | -1.25% | -1.03% | -1.75% | -0.34% | -2.11% | 1.48% | -0.43% | -2.55% | -0.09% | 1.98% | 0.39% | -6.61% |
| 2021 | 0.23% | -0.38% | -0.20% | 0.91% | 0.68% | 0.40% | 0.36% | 0.20% | -0.28% | -0.27% | -0.37% | 0.44% | 1.72% |
Метрики бенчмарка
Payden Strategic Income Fund has an annualized alpha of 2.95%, beta of 0.03, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.57%) than losses (12.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.95%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 15.57%
- Участие в снижении
- 12.91%
Комиссия
Комиссия PYSGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYSGX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PYSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 13.52 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.50 | $0.50 | $0.42 | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.28 | $0.27 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.75% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 12.70%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Payden Strategic Income Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.70%март 2020 г. | 19d | 4mo 9d | 4mo 28dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.97%окт. 2022 г. | 9mo 27d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.22%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 28d | 2mo 6dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.95%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -1.81%дек. 2016 г. | 2mo 2d | 2mo 25d | 4mo 27dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| PYSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -56.78% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -9.10% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -18.90% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -25.43% | +15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -33.92% | +21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -10.72% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.97% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYSGX
Добавьте Payden Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYSGX