PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции PYSGX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 3.39% против 9.16% соответственно.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DFCFXPYSGX с DHEAXPYSGX с DHEIXPYSGX с DLDFX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий PYSGX и VEU

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

PYSGX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.32

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.57

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.83

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.54

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.23

+0.98

Корреляция

Корреляция между PYSGX и VEU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и VEU

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и VEU

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-61.52%

+48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-11.43%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-29.31%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

-34.98%

+22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-7.36%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-13.23%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.99%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и VEU

Текущая волатильность для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

7.65%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

11.61%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

17.25%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

15.83%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

17.13%

-14.30%