Сравнение PYSGX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.91% соответственно.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и DFEQX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PYSGX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PYSGX
DFEQX
Сравнение PYSGX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 4.12 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 6.61 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.55 | -1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.59 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 20.66 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 4.12 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и DFEQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и DFEQX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и DFEQX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -8.40% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.76% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -8.40% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -8.40% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.55% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.96% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.17% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и DFEQX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.46% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.66% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 0.91% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.06% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.70% | +1.13% |