Сравнение PYSGX с PYARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и PYARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и PYARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PYARX с доходностью -0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYSGX имеют среднегодовую доходность 3.39%, а акции PYARX немного отстают с 3.30%.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и PYARX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYARX в 0.70%.
Доходность на риск
PYSGX vs. PYARX — Ранг доходности на риск
PYSGX
PYARX
Сравнение PYSGX c PYARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | PYARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.07 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.76 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 5.16 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.13 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и PYARX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и PYARX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PYARX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и PYARX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и PYARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -15.70% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.18% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -6.12% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -15.70% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.61% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.73% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.74% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и PYARX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.95% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.26% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 3.59% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.33% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.83% | 0.00% |