PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). PYPY is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

PYPY

1 день
-1.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-25.87%
6 месяцев
-26.73%
1 год
-40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и YCS

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-25.87%-30.17%43.88%6.19%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%-7.23%

Correlation

The correlation between PYPY and YCS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с IQQQ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

PYPY vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
1.86

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.36

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.78

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.93

-13.38

PYPY vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и YCS

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-49.56%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-8.30%

-38.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.89%

-0.14%

-50.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-19.87%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

2.65%

+25.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и YCS

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.25%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

12.19%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

16.93%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

21.10%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

18.82%

+12.13%

Сравнение комиссий PYPY и YCS

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и YCS

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		75.37%64.68%48.65%5.70%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (7.05%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -40.84% for PYPY. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 0.00% for YCS.

PYPY is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор