PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с YBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -39.46% vs -36.59% for YBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -22.78%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.

PYPY

1 день
0.66%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-22.78%
6 месяцев
-25.01%
1 год
-39.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-2.96%
1 месяц
-19.50%
С начала года
-26.82%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-36.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и YBIT

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-22.78%-30.17%33.71%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-26.82%-2.49%-0.09%

Correlation

The correlation between PYPY and YBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с IQQQ
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

PYPY vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-1.02

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-1.42

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.83

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.81

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.47

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBIT равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYYBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PYPY и YBIT

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-45.54%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-45.54%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.84%

-44.78%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-15.17%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.57%

24.85%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и YBIT

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 5.09%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.61%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

28.76%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

36.16%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

38.65%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

38.65%

-7.57%

Сравнение комиссий PYPY и YBIT

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и YBIT

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.45%, что меньше доходности YBIT в 105.79%

ПозицияTTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		70.45%64.68%48.65%5.70%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		105.79%88.33%60.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and YBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (7.61%) compared to PYPY (5.09%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs YBIT's -45.54%.

On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -39.46% for PYPY. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -39.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 70.45% for PYPY.

PYPY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.99% for YBIT.

YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор