Сравнение PYPY с XRMI

С начала года, PYPY показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PYPY и XRMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.71%, что больше доходности XRMI в 12.78%

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и XRMI.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.