Сравнение PYPY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
PYPY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 37.68% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и QQA
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
PYPY vs. QQA — Ранг доходности на риск
PYPY
QQA
Сравнение PYPY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.13 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.74 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.90 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.03 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.13 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.68 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и QQA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и QQA
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и QQA
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -19.73% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -11.55% | -35.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -4.93% | -42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -2.62% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 2.43% | +18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и QQA
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 5.85% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 10.72% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 19.02% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 18.84% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 18.84% | +12.62% |