Сравнение PYPY с PEPS
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 26.19% for PEPS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
PYPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -25.87%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -25.87% | -30.17% | 5.37% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between PYPY and PEPS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between PYPY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
PYPY
PEPS
Сравнение PYPY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.69 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 12.10 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и PEPS
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -21.26% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -9.80% | -37.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | -3.04% | -47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -2.75% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 2.17% | +26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и PEPS
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.38% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 10.82% | +17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 13.80% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 18.43% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 18.43% | +12.52% |
Сравнение комиссий PYPY и PEPS
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и PEPS
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 75.37% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and PEPS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (7.05%) compared to PEPS (5.38%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 26.19% vs -40.84% for PYPY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 26.19% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор