Сравнение PYPY с IWMI

С начала года, PYPY показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PYPY и IWMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.71%, что больше доходности IWMI в 14.33%

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и IWMI.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.