PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с GOOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

PYPY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и GOOY

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%43.88%6.09%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Сравнение комиссий PYPY и GOOY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

2.91

-3.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

3.77

-4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.50

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.62

-5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

18.18

-19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.91

-3.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.88

-1.09

Корреляция

Корреляция между PYPY и GOOY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и GOOY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности GOOY в 47.95%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и GOOY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-24.40%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-16.15%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-10.22%

-37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-6.50%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

4.10%

+17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и GOOY

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.04%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

16.29%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

24.71%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

22.90%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

22.90%

+8.56%